TIPS OPCIONES 🔽🔼 ¿ Eres vendedor de Opciones 💰? … pues es...
Puts & Calls@PutsyCalls
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Apr 27, 2025
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TIPS OPCIONES 🔽🔼
¿ Eres vendedor de Opciones 💰? … pues es 🚨FUNDAMENTAL que entiendas la EQUIVALENCIA DELTA ∆ entre tu contrato y su Subyacente …
.
🗣️🗯️ Delta ∆ representa la VARIACIÓN que tiene el precio de una Opción ante una variación de 1$ en el Precio del Subyacente
.
📌 EJEMPLO:
.
Supongamos que el precio de $CPNG es $23
-> La Opción Call de Precio de Ejercicio 24 tiene un precio de $1.
-> Si el precio de $CPNG subiera un dólar, es decir, “fuera de $24”, el precio de la Call 24 sería de $1,42
-> Si el Precio de $CPNG bajara un dólar, es decir, “fuera de $22”, el precio de la Call 24 sería de $0,58
Esta diferencia de $0,42 entre un precio y otro es DELTA ∆ … y entonces decimos que la Call $24 de $CPNG tiene en ese momento una Delta 0,42 (o de 42)
🔈 Por tanto, se puede decir que una Opción con:
• Delta ∆ 1 tendrá como activo subyacente equivalente 1 acción
• Delta ∆ 0,5 tendrá como activo subyacente equivalente 0,5 acciones
… etc
Es decir, COMPRAR una Opción de $CPNG con Delta ∆ 0,5 EQUIVALE, en cuanto a sensibilidad a las variaciones en el precio, a comprar 0,5 acciones de $CPNG
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¿ Eres vendedor de Opciones 💰? … pues es 🚨FUNDAMENTAL que entiendas la EQUIVALENCIA DELTA ∆ entre tu contrato y su Subyacente …
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🗣️🗯️ Delta ∆ representa la VARIACIÓN que tiene el precio de una Opción ante una variación de 1$ en el Precio del Subyacente
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📌 EJEMPLO:
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Supongamos que el precio de $CPNG es $23
-> La Opción Call de Precio de Ejercicio 24 tiene un precio de $1.
-> Si el precio de $CPNG subiera un dólar, es decir, “fuera de $24”, el precio de la Call 24 sería de $1,42
-> Si el Precio de $CPNG bajara un dólar, es decir, “fuera de $22”, el precio de la Call 24 sería de $0,58
Esta diferencia de $0,42 entre un precio y otro es DELTA ∆ … y entonces decimos que la Call $24 de $CPNG tiene en ese momento una Delta 0,42 (o de 42)
🔈 Por tanto, se puede decir que una Opción con:
• Delta ∆ 1 tendrá como activo subyacente equivalente 1 acción
• Delta ∆ 0,5 tendrá como activo subyacente equivalente 0,5 acciones
… etc
Es decir, COMPRAR una Opción de $CPNG con Delta ∆ 0,5 EQUIVALE, en cuanto a sensibilidad a las variaciones en el precio, a comprar 0,5 acciones de $CPNG
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