TIPS OPCIONES 🔽🔼 ¿Vendedor de Opciones buscando primas 💰? Temporada...

TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de Opciones buscando primas 💰?

Temporada de Earnings 📊

… 🤔 te gusta usar estrategias basadas en captura de spikes de VOLATILIDAD?… o estrategias direccionales de PRECIO?

Hoy info 100% PRACTICA con TIPS (32) para ambos casos🧵…
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Aun estamos en temporada de EARNINGS 📊 … ¿ resoluciones de la corte suprema sobre los aranceles de Trump, nuevas tensiones geopolíticas u otros eventos que provoquen un SPIKE de VI para vender Opciones💰?

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) para aprovechar el Crush (caída súbita VI tras resultados) posterior:
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1️⃣ Seleccionar vencimientos <10DTE (en la semana de earnings o posterior) para maximizar la sensibilidad al spike y crush de la VI ✔️

2️⃣ Evitar opciones con vencimientos >14 días donde la VI se diluye y el crush es menos pronunciado ✔️

3️⃣ Vender opciones con vega >0.10 para asegurar que el crush de VI genere una caída significativa en el precio ✔️

4️⃣ Revisar la cadena de opciones y evitar strikes con volumen <100 contratos para no quedar atrapado en iliquidez ✔️

5️⃣ Calcular el movimiento implícito (precio straddle ATM/precio subyacente) y vender strikes > ≥ 1.0–1.25× según tu perfil de riesgo para minimizar el mismo ITM post-earnings ✔️

6️⃣ Monitorizar la VI histórica y vender cuando la VI esté en el percentil >80 indicando un spike pre-earnings ✔️

7️⃣ Ajustar strikes en strangles para que el ratio call/put VI sea <1.2 evitando desbalances en el crush ✔️

8️⃣ Revisar el skew de volatilidad y vender calls OTM con VI > que puts para aprovechar asimetrías en el spike ✔️

9️⃣ Priorizar opciones con bid-ask spread <5% del precio para evitar pérdidas por iliquidez al vender en el pico de VI ✔️

🔟 Vender cerca del último día hábil pre-earnings cuando la VI suele alcanzar su máximo absoluto ✔️

1️⃣1️⃣ Cerrar posiciones cuando la VI caiga >30% post-earnings, normalmente en las primeras 2 horas de la sesión siguiente ✔️

1️⃣2️⃣ Evitar strikes con VI <20% (absoluta) donde el spike y crush serán insignificantes en activos de baja volatilidad ✔️

1️⃣3️⃣ Vender spreads con diferencia de strikes que cubra al menos 50% del movimiento implícito, equilibrando riesgo y prima ✔️

1️⃣4️⃣ En caso de emplear straddle/strangle, monitorizar el delta diario y si sube >0.70 en una pata, considera cerrar esa pata para limitar riesgo ✔️

1️⃣5️⃣ Usar Vega para estimar la caída de precio tras un crush de VI del 20-50% ✔️

1️⃣6️⃣ Revisar el ratio Theta/Vega y vender opciones con theta alto (>0.05) para complementar las ganancias del crush con el decaimiento temporal ✔️

… y mucha prudencia con el exceso y riesgo de operaciones en earnings o eventos catalizadores de VI …

Las primas elevadas LO SON por algo 😉 … no vayamos a operaciones naked salvo que sea tu estilo de inversión y te sientas cómodo con ellas y el riesgo de tu dinero

Seguimos 👉🏻 …

¿Quieres aprovechar movimientos direccionales 📈📉 para vender Opciones💰 en cualquier momento?

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) de los que os gustan 😉 para sacarle partido a tendencias direccionales:

1️⃣ Elige vencimientos de 30-45 DTE para combinar sensibilidad direccional con un margen de tiempo conservador ✔️

2️⃣ Analiza el gráfico del subyacente (tendencias de 9-25-50-200 días) para confirmar la dirección antes de vender ✔️

3️⃣ Si tienes “clara” la tendencia, prioriza strikes con delta entre 0.20-0.30 para un enfoque más agresivo con primas elevadas y menor riesgo … si dudas en la tendencia, opción conservadora: 0.10 ✔️

4️⃣ Selecciona strikes con volumen >200 contratos para garantizar liquidez en entradas y salidas ✔️

5️⃣ Calcula el rango esperado del subyacente (usando ATR de 20 días) y vende strikes más allá de 1.0–1.25× ese rango ✔️

6️⃣ Monitoriza catalizadores (noticias, eventos macro) que puedan reforzar o revertir la dirección esperada ✔️

7️⃣ Si lo que prevés es CAMBIO de tendencia, usa spreads direccionales con strikes separados por al menos 10% del rango esperado para limitar exposición ✔️

8️⃣ Vende calls OTM si esperas una caída o puts OTM si anticipas subidas, alineándote con la tendencia … emplea los soportes y resistencias de tu analítica para reforzar tu estrategia ✔️

9️⃣ Asegúrate de que el bid-ask spread sea <3% del precio de la opción para minimizar pérdidas por iliquidez ✔️

🔟 Entra en posiciones tras confirmar un movimiento direccional con volumen CRECIENTE en el subyacente ✔️

1️⃣1️⃣ Cierra la posición si el subyacente alcanza el 70% del rango esperado o si la tendencia muestra agotamiento ✔️

1️⃣2️⃣ Analiza el Ratio y Volumen Put/Call en el subyacente … es un fantástico indicador direccional del sentimiento del mercado (tenéis un post específico sobre ello 😉) ✔️

1️⃣3️⃣ Si te estrategia es compuesta, ajusta si el delta de una pata supera 0.60, rolando o cerrando para mantener el riesgo bajo ✔️

1️⃣4️⃣ Evalúa el impacto de Gamma para anticipar cambios en la sensibilidad al movimiento del subyacente ✔️

1️⃣5️⃣ Selecciona opciones con theta >0.03 para sumar ganancias por decaimiento temporal a las direccionales ✔️

1️⃣6️⃣ Revisa indicadores técnicos (RSI, MACD) para evitar vender en activos con señales de reversión inminente ✔️

… y mucha prudencia con las estrategias direccionales
Los movimientos del mercado NO son predecibles al 100% 😉 … y de nuevo evita operaciones naked salvo que controles el riesgo y sea tu estilo

… te ha gustado este contenido 😉 ?? … pues que no falte el BONUS TRACK habitual 👉🏻

… Si eres un apasionado de las OPCIONES, o quieres conocer más sobre ellas, encontrarás un texto entero dedicado a este contenido, y muchos más ☺️ en:

📚 OPCIONATURA: La versatilidad de las opciones financieras en FUSIÓN con la claridad de la prosa

amzn.eu/d/0dG7ytsb
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