🚨HERRAMIENTA INVERSIÓN GRATIS Sabías que operes OPCIONES 💰o NO,...
Puts & Calls@PutsyCalls
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Nov 14, 2025
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🚨HERRAMIENTA INVERSIÓN GRATIS
Sabías que operes OPCIONES 💰o NO, estas te dan el rango de precios que el mercado espera ?? … muy útil en temporada de EARNINGS 📊 !!
Movimiento Implícito Esperado (MIE)
… y aquí, de regalo 🎁 una sencilla herramienta para calcularlo 🧵
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Movimiento Implícito Esperado (MIE)
… y aquí, de regalo 🎁 una sencilla herramienta para calcularlo 🧵
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🎓 El MOVIMIENTO IMPLÍCITO ESPERADO (MIE) con opciones te ayuda a estimar cuánto puede moverse un activo hasta el vencimiento 🎯
Te explico cómo calcularlo con un Short Straddle para el strike y vencimiento que elijas y poder usar la HERRAMIENTA de regalo 🎁 que acompaña el post👇🏻
El movimiento implícito, derivado de la volatilidad implícita (IV) del Straddle, refleja el rango esperado del precio 📈📉 <-> Esto te guía para:
▪️Elegir strikes
▪️Gestionar riesgos.
… y en consecuencia …
Este cálculo te ayuda a seleccionar strikes con mayor probabilidad de éxito 👍🏻 … o a planificar entradas/salidas/coberturas si lo tuyo es invertir sin opciones
🤔 ¿Cómo calcular dicho movimiento implícito esperado?
… pues empleando el archivo regalo 🎁 !!!! … pero siempre es bueno conocer la teoría 😉
⚙️ CÁLCULO con Short Straddle:
1️⃣ Selecciona el Strike ATM y el vencimiento que quieras operar
2️⃣ Suma las primas del Call ATM + Put ATM (precio del Short Straddle)
3️⃣ Divide la prima total del Straddle entre el precio actual del activo subyacente.
4️⃣ El resultado es el % de movimiento esperado hasta el vencimiento.
EJEMPLO: Subyacente a $100, Straddle ATM (Call + Put) cuesta $6, vencimiento seleccionado
Cálculo: $6 / $100 = 0.06 (6%).
Resultado: Movimiento esperado ≈ ±$6 (±6% del precio)
🔝 A esto puedes añadirle el Margen de Seguridad EXTRA (%) que desees
💡 CLAVE: Un movimiento implícito alto ⬆️ sugiere mayor volatilidad, ideal para estrategias direccionales (calls/puts)
Un movimiento bajo ⬇️ favorece estrategias neutrales (iron condors, butterflies)
Y ahora sí que si, aquí tienes el archivo de cálculo de regalo … dale cariño al post 🔄 y a ver si ayuda al mayor número de personas posible 🙌🏻
🎁 enlace en la BIO descárgate 📥 una copia gratis (estará una semana)
… y como siempre, buena semana, salud y buen negocio 💰 !!!!
… y ese Bonus Track que no puede faltar 😉 … 👉🏻
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🤔 ¿Cómo calcular dicho movimiento implícito esperado?
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1️⃣ Selecciona el Strike ATM y el vencimiento que quieras operar
2️⃣ Suma las primas del Call ATM + Put ATM (precio del Short Straddle)
3️⃣ Divide la prima total del Straddle entre el precio actual del activo subyacente.
4️⃣ El resultado es el % de movimiento esperado hasta el vencimiento.
EJEMPLO: Subyacente a $100, Straddle ATM (Call + Put) cuesta $6, vencimiento seleccionado
Cálculo: $6 / $100 = 0.06 (6%).
Resultado: Movimiento esperado ≈ ±$6 (±6% del precio)
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Un movimiento bajo ⬇️ favorece estrategias neutrales (iron condors, butterflies)
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… si te gustan estos contenidos, estás empezando, o eres un apasionado de las OPCIONES, encontrarás mucho más en:
📚 “El almanaque del vendedor de OPCIONES: 301 Píldoras para incrementar ingresos y reducir riesgo”
📚 “Más Almanaque del vendedor de OPCIONES. Hablemos de 0DTE:
Nuevas píldoras para Opciones de vencimiento diario”
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Nuevas píldoras para Opciones de vencimiento diario”
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