ANÁLISIS DE OPCIONES 🔽🔼 Tienes 100 acciones de un activo que te...
Puts & Calls@PutsyCalls
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Feb 02, 2025
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ANÁLISIS DE OPCIONES 🔽🔼
Tienes 100 acciones de un activo que te gusta …
¿ Y si generasen ingresos 💰RECURRENTES y CRECIENTES mejorando su rentabilidad ?
Y mejor aún … haga lo que haga su cotización !!
¿Vemos una ESTRATEGIA de OPCIONES que quizá lo posibilite …?
.
Tienes 100 acciones de un activo que te gusta …
¿ Y si generasen ingresos 💰RECURRENTES y CRECIENTES mejorando su rentabilidad ?
Y mejor aún … haga lo que haga su cotización !!
¿Vemos una ESTRATEGIA de OPCIONES que quizá lo posibilite …?
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En inversión, cuando tratamos de generar ingresos y buenas rentabilidades sobre nuestros activos, la mayoría de las ocasiones una estrategia SIMPLE en su origen y gestión, suele funcionar mejor
Y puestos a SIMPLIFICAR … no hay mayor OBVIEDAD que aquella que dice que el comportamiento de un activo (acción, ETF, Índice, etc…) es BINARIO -> si establecemos un precio de referencia futuro para él, el precio solo puede hacer dos cosas, o estar por encima, o estar por debajo …
… y lo mismo si establecemos un RANGO de precios … a fecha establecida, la cotización solo podrá estar en estos escenarios:
A) por encima ⬆️ B) por debajo ⬇️ o C) dentro del mismo 🔀
Así que lo que necesitamos es establecer una estrategia BOLA DE NIEVE, que nos permita incrementar nuestros ingresos y beneficios con el paso del tiempo, de manera INDEPENDIENTE al Escenario que el activo materialice …
¿Cómo lo hacemos?
… pues como siempre, con nuestras maravillosas OPCIONES …
Y puestos a SIMPLIFICAR … no hay mayor OBVIEDAD que aquella que dice que el comportamiento de un activo (acción, ETF, Índice, etc…) es BINARIO -> si establecemos un precio de referencia futuro para él, el precio solo puede hacer dos cosas, o estar por encima, o estar por debajo …
… y lo mismo si establecemos un RANGO de precios … a fecha establecida, la cotización solo podrá estar en estos escenarios:
A) por encima ⬆️ B) por debajo ⬇️ o C) dentro del mismo 🔀
Así que lo que necesitamos es establecer una estrategia BOLA DE NIEVE, que nos permita incrementar nuestros ingresos y beneficios con el paso del tiempo, de manera INDEPENDIENTE al Escenario que el activo materialice …
¿Cómo lo hacemos?
… pues como siempre, con nuestras maravillosas OPCIONES …
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◀️ ESTRATEGIA ▶️
Enumeramos ahora los 4 puntos de nuestra estrategia, y desarrollamos cada uno en el hilo … que NO intimiden, veremos que son de simple implementación y gestión:
1️⃣ Selección del Activo Subyacente
2️⃣ Escalera de Vencimientos de Covered Calls
3️⃣ STRANGLES sintéticos con Cash Secured Puts
4️⃣ Gestión de nuestras posiciones asimilada a BuyWrite / PutWrite
⏹️ Estrategia de SALIDA
*️⃣ CONCLUSIONES
Veamos cada punto, y la lógica que los sustentan.
Enumeramos ahora los 4 puntos de nuestra estrategia, y desarrollamos cada uno en el hilo … que NO intimiden, veremos que son de simple implementación y gestión:
1️⃣ Selección del Activo Subyacente
2️⃣ Escalera de Vencimientos de Covered Calls
3️⃣ STRANGLES sintéticos con Cash Secured Puts
4️⃣ Gestión de nuestras posiciones asimilada a BuyWrite / PutWrite
⏹️ Estrategia de SALIDA
*️⃣ CONCLUSIONES
Veamos cada punto, y la lógica que los sustentan.
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1️⃣ ACTIVO SUBYACENTE
Lo primero es una buena elección del Activo a emplear … Acción, ETF, CEF, etc …
Lo ideal es que cumpla estas premisas:
☑️ Activo que sea de tu agrado -> Ten en cuenta que lo vas a tener en cartera … y no queremos sentirnos incómodos pues nos va a acompañar una buena temporada
☑️ MÍNIMO 100 Unidades -> Lo ideal es tener 300 o 400 como veremos en el punto 2️⃣ … aunque puedes hacerlo solo con 100, la “bola de nieve” no será tan interesante … veremos por qué 😉
☑️ Activo con Vencimientos semanales … igual que en el punto anterior, no es imprescindible, pero sí muy deseable
☑️ Activo con mucha liquidez … no queremos que la estrategia se vea afectada ante la dificultad de negociar contratos
☑️ Si es un activo que realice distribución de dividendo, el efecto de bola de nieve será aún mayor
☑️ Si ya se tiene soltura negociando OPCIONES, pero sin llevar mucho tiempo en ello … escoger un activo de baja cotización -> bastará con 300 acciones y no se necesitará mucho capital para desarrollarla
NOTA: si ya se tiene un Activo en cartera que cumpla estas características, y además tiene una revalorización acumulada … enhorabuena !! es perfecto para esta estrategia
Lo primero es una buena elección del Activo a emplear … Acción, ETF, CEF, etc …
Lo ideal es que cumpla estas premisas:
☑️ Activo que sea de tu agrado -> Ten en cuenta que lo vas a tener en cartera … y no queremos sentirnos incómodos pues nos va a acompañar una buena temporada
☑️ MÍNIMO 100 Unidades -> Lo ideal es tener 300 o 400 como veremos en el punto 2️⃣ … aunque puedes hacerlo solo con 100, la “bola de nieve” no será tan interesante … veremos por qué 😉
☑️ Activo con Vencimientos semanales … igual que en el punto anterior, no es imprescindible, pero sí muy deseable
☑️ Activo con mucha liquidez … no queremos que la estrategia se vea afectada ante la dificultad de negociar contratos
☑️ Si es un activo que realice distribución de dividendo, el efecto de bola de nieve será aún mayor
☑️ Si ya se tiene soltura negociando OPCIONES, pero sin llevar mucho tiempo en ello … escoger un activo de baja cotización -> bastará con 300 acciones y no se necesitará mucho capital para desarrollarla
NOTA: si ya se tiene un Activo en cartera que cumpla estas características, y además tiene una revalorización acumulada … enhorabuena !! es perfecto para esta estrategia
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2️⃣ ESCALERA DE VENCIMIENTOS de Covered Calls
El enunciado deja poco a la imaginación … emplearemos Covered Calls (pues tenemos el Activo) para empezar a montar la estrategia.
Vamos a trabajar con el SUPUESTO de 300 Acciones -> 3 contratos -> La Escalera de Vencimientos la estructuraremos así:
📆
• Semana1 -> Abrimos Vto Semana4
• Semana2 -> Abrimos Vto Semana5
• Semana3-> Abrimos Vto Semana6
… y …
-> Semana4 -> Gestionaremos el primer Vto preparando la Semana7 … y así sucesivamente
Los STRIKES de cada semana se decidirán en función de la cotización del activo en ese momento
Aquí esta uno de los BENEFICIOS de la estrategia … una vez hemos construido el PRIMER CICLO nos permite operar “semanalmente” PERO con Vencimientos 21DTE (si trabajásemos con 400 Acciones <-> 4 contratos, sería operar “semanalmente” con Vtos “mensuales” 28DTE) …
… y todos sabemos lo que suponen vencimientos mayores -> primas mayores
Hasta aquí todo OK… Pero paralela a nuestra escalera de Vencimientos CC, tendemos que hacer …
El enunciado deja poco a la imaginación … emplearemos Covered Calls (pues tenemos el Activo) para empezar a montar la estrategia.
Vamos a trabajar con el SUPUESTO de 300 Acciones -> 3 contratos -> La Escalera de Vencimientos la estructuraremos así:
📆
• Semana1 -> Abrimos Vto Semana4
• Semana2 -> Abrimos Vto Semana5
• Semana3-> Abrimos Vto Semana6
… y …
-> Semana4 -> Gestionaremos el primer Vto preparando la Semana7 … y así sucesivamente
Los STRIKES de cada semana se decidirán en función de la cotización del activo en ese momento
Aquí esta uno de los BENEFICIOS de la estrategia … una vez hemos construido el PRIMER CICLO nos permite operar “semanalmente” PERO con Vencimientos 21DTE (si trabajásemos con 400 Acciones <-> 4 contratos, sería operar “semanalmente” con Vtos “mensuales” 28DTE) …
… y todos sabemos lo que suponen vencimientos mayores -> primas mayores
Hasta aquí todo OK… Pero paralela a nuestra escalera de Vencimientos CC, tendemos que hacer …
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3️⃣ STRANGLES SINTÉTICOS con Cash Secured Puts
A la vez que abrimos posición de forma escalonada para cada Vto, COMPLEMENTAREMOS nuestras CC con una Cash Secured Put
Construimos un STRANGLE pero de forma sintética -> con dos operaciones diferenciadas en lugar de en una sola operación:
▶️ Venta Call + Venta Put con mismos vencimientos ◀️
… esto es importante por que nos permitirá operar de forma independiente con la CC y la CSP
OBJETIVO: Llegado el día del Vto, una de nuestras dos posiciones es SEGURA -> una de las dos primas percibidas está garantizada … veremos después cómo gestionamos la otra posición
ESTRUCTURA -> Entonces cada semana de nuestro ciclo quedaría:
📅 SEMANA X :
• Covered Call -> Cotización Activo + X%
• Cash Secure Put -> Cotización Activo - X%
El rango de apertura que se le dé al STRANGLE dependerá de tus preferencias (riesgo % Prob.ITM Vs Primas)
Pues transcurridas 3 semanas ya tenemos montado el ciclo (Sem 1, 2 y 3) … y las ganancias percibidas (Prima CC + Prima CSP) …
se acerca el primer vencimiento en la semana 4 …
¿Cómo lo gestionamos ? …
A la vez que abrimos posición de forma escalonada para cada Vto, COMPLEMENTAREMOS nuestras CC con una Cash Secured Put
Construimos un STRANGLE pero de forma sintética -> con dos operaciones diferenciadas en lugar de en una sola operación:
▶️ Venta Call + Venta Put con mismos vencimientos ◀️
… esto es importante por que nos permitirá operar de forma independiente con la CC y la CSP
OBJETIVO: Llegado el día del Vto, una de nuestras dos posiciones es SEGURA -> una de las dos primas percibidas está garantizada … veremos después cómo gestionamos la otra posición
ESTRUCTURA -> Entonces cada semana de nuestro ciclo quedaría:
📅 SEMANA X :
• Covered Call -> Cotización Activo + X%
• Cash Secure Put -> Cotización Activo - X%
El rango de apertura que se le dé al STRANGLE dependerá de tus preferencias (riesgo % Prob.ITM Vs Primas)
Pues transcurridas 3 semanas ya tenemos montado el ciclo (Sem 1, 2 y 3) … y las ganancias percibidas (Prima CC + Prima CSP) …
se acerca el primer vencimiento en la semana 4 …
¿Cómo lo gestionamos ? …
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4️⃣ GESTIÓN de posiciones asimilada a BuyWrite / PutWrite
¿Que hacemos hasta que llega el primer vencimiento a la semana 4? … NADA … esperamos a dicho día
La idea es interpretar cada CC y cada CSP como si “se tratasen” de estrategias BuyWrite o Putwrite … donde un contrato es ROLADO de forma permanente en el día del Vto a un periodo DTE siempre predeterminado e igual (escalera de vencimientos)
Vamos a verlo sobre todos los escenarios posibles, en función de la cotización del subyacente … y aquí entenderemos el por qué de la estrategia:
Para ello vamos a suponer que tenemos una prima cobrada por la CC Sem.4 de $50 y una prima cobrada por las CSP Sem.4 de otros $50 … es decir $100
¿Que hacemos hasta que llega el primer vencimiento a la semana 4? … NADA … esperamos a dicho día
La idea es interpretar cada CC y cada CSP como si “se tratasen” de estrategias BuyWrite o Putwrite … donde un contrato es ROLADO de forma permanente en el día del Vto a un periodo DTE siempre predeterminado e igual (escalera de vencimientos)
Vamos a verlo sobre todos los escenarios posibles, en función de la cotización del subyacente … y aquí entenderemos el por qué de la estrategia:
Para ello vamos a suponer que tenemos una prima cobrada por la CC Sem.4 de $50 y una prima cobrada por las CSP Sem.4 de otros $50 … es decir $100
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ESCENARIO 1 (Semana 4)
Día de Vencimiento:
• Covered Call -> ITM (ejecución)
• Cash Secured Put -> OTM
Es obvio … es BINARIO, el precio solo puede haber ido en una dirección
Que hacemos: ROLAR la CC a la semana 7 … ¿Con qué balance? Positivo ➕ … SEGURO 👇🏻
La explicación también es obvia … pese a estar ITM, la recompra SOLO tiene valor Intrínseco (aunque sea elevado) MIENTRAS que la nueva posición 21 DTE aparte de un buen valor intrínseco … irá bien cargada de valor extrínseco (temporal) !!!
Tan solo tendrás que decidir si:
a) haces una Calendar Reverse = mismo Strike que el original al
nuevo Vto
b) realizas una Diagonal = modificando el Strike de la nueva CC en el nuevo Vto
… dependerá de cómo te sientas con la evolución del Subyacente … y de los Strikes que tengas en los Vtos de la semana 5 y 6
Y la Prima de la CSP con 100% de beneficio
HIPOTÉTICO RESULTADO:
▶️ INICIAL:
$100 ($50 + $50)
▶️ TRAS GESTIÓN:
A) Supongamos coste recompra CC $100 e ingreso nueva prima CC $200
Con el Rolo:
Nueva prima CC = (Prima original - coste recompra) + Nueva Prima
BALANCE: (50 - 100) + 180 = $130
B) Nueva CSP para semana 7 (Strangle Sintetico) = $50
TOTAL A) + B) = $180 + los $50 de la CSP inicial expirada
… frente a los $100 de nuestra primera operación
… y a esperar de nuevo a la Gestión de la misma en la Semana 7
Día de Vencimiento:
• Covered Call -> ITM (ejecución)
• Cash Secured Put -> OTM
Es obvio … es BINARIO, el precio solo puede haber ido en una dirección
Que hacemos: ROLAR la CC a la semana 7 … ¿Con qué balance? Positivo ➕ … SEGURO 👇🏻
La explicación también es obvia … pese a estar ITM, la recompra SOLO tiene valor Intrínseco (aunque sea elevado) MIENTRAS que la nueva posición 21 DTE aparte de un buen valor intrínseco … irá bien cargada de valor extrínseco (temporal) !!!
Tan solo tendrás que decidir si:
a) haces una Calendar Reverse = mismo Strike que el original al
nuevo Vto
b) realizas una Diagonal = modificando el Strike de la nueva CC en el nuevo Vto
… dependerá de cómo te sientas con la evolución del Subyacente … y de los Strikes que tengas en los Vtos de la semana 5 y 6
Y la Prima de la CSP con 100% de beneficio
HIPOTÉTICO RESULTADO:
▶️ INICIAL:
$100 ($50 + $50)
▶️ TRAS GESTIÓN:
A) Supongamos coste recompra CC $100 e ingreso nueva prima CC $200
Con el Rolo:
Nueva prima CC = (Prima original - coste recompra) + Nueva Prima
BALANCE: (50 - 100) + 180 = $130
B) Nueva CSP para semana 7 (Strangle Sintetico) = $50
TOTAL A) + B) = $180 + los $50 de la CSP inicial expirada
… frente a los $100 de nuestra primera operación
… y a esperar de nuevo a la Gestión de la misma en la Semana 7
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ESCENARIO 2 (Semana 4)
Día de Vencimiento:
• Covered Call -> OTM
• Cash Secured Put -> ITM (asignación)
Que hacemos: en este caso lo inverso al escenario anterior ROLAR la CSP a la semana 7 … ¿Con qué balance? También Positivo ➕ … SEGURO 👇🏻
Y de nuevo tan solo tendrás que decidir si:
a) haces una Calendar Reverse = mismo Strike que el original
b) realizas una Diagonal = modificando el Strike de la nueva CSP
… también dependerá de cómo te sientas con la evolución del Subyacente … y de los Strikes que tengas en los Vtos de la semana 5 y 6
Y la Prima de la CC con 100% de beneficio
HIPOTÉTICO RESULTADO:
▶️ INICIAL:
$100 ($50 + $50)
▶️ TRAS GESTIÓN:
A) Supongamos coste recompra CSP $120 e ingreso nueva prima CSP $210
Con el Rolo:
Nueva prima CSP = (Prima original - coste recompra) + Nueva Prima
BALANCE: (50 - 120) + 210 = $140
B) Nueva CC para semana 7 (Strangle Sintetico) = $45
TOTAL A) + B) = $185 + los $50
de la CC inicial expirada
… frente a los $100 de nuestra primera operación
… y a esperar de nuevo a la Gestión de la misma en la Semana 7
Día de Vencimiento:
• Covered Call -> OTM
• Cash Secured Put -> ITM (asignación)
Que hacemos: en este caso lo inverso al escenario anterior ROLAR la CSP a la semana 7 … ¿Con qué balance? También Positivo ➕ … SEGURO 👇🏻
Y de nuevo tan solo tendrás que decidir si:
a) haces una Calendar Reverse = mismo Strike que el original
b) realizas una Diagonal = modificando el Strike de la nueva CSP
… también dependerá de cómo te sientas con la evolución del Subyacente … y de los Strikes que tengas en los Vtos de la semana 5 y 6
Y la Prima de la CC con 100% de beneficio
HIPOTÉTICO RESULTADO:
▶️ INICIAL:
$100 ($50 + $50)
▶️ TRAS GESTIÓN:
A) Supongamos coste recompra CSP $120 e ingreso nueva prima CSP $210
Con el Rolo:
Nueva prima CSP = (Prima original - coste recompra) + Nueva Prima
BALANCE: (50 - 120) + 210 = $140
B) Nueva CC para semana 7 (Strangle Sintetico) = $45
TOTAL A) + B) = $185 + los $50
de la CC inicial expirada
… frente a los $100 de nuestra primera operación
… y a esperar de nuevo a la Gestión de la misma en la Semana 7
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ESCENARIO 3 (Semana 4)
Día de Vencimiento:
• Covered Call -> OTM
• Cash Secured Put -> OTM
… el precio del Subyacente se encuentra dentro del Rango de tu STRANGLE …
Expiran tanto la CC como la CSP
Mantienes tus $100 de primas ORIGINALES -> Abres tus nuevas CC y CSP para la Semana 7 en función de la evolución del Subyacente … y de los Strikes que tengas en los Vtos de la semana 5 y 6
Día de Vencimiento:
• Covered Call -> OTM
• Cash Secured Put -> OTM
… el precio del Subyacente se encuentra dentro del Rango de tu STRANGLE …
Expiran tanto la CC como la CSP
Mantienes tus $100 de primas ORIGINALES -> Abres tus nuevas CC y CSP para la Semana 7 en función de la evolución del Subyacente … y de los Strikes que tengas en los Vtos de la semana 5 y 6
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⏹️ Estrategia de SALIDA
Está es una estrategia recomendada a largo plazo, ideal para que las primas vayan componiendo -> como hemos visto, los 3 Escenarios posibles en cada Vto nos son favorables
Pero en el caso de que se quiera SALIR de la estrategia de Bola de Nieve, debemos realizarlo por el lado de las CALLS … y respetando la escalera de Vtos establecidas (contrato a contrato) 👇🏻
1) Al llegar el Vto previsto para iniciar la salida:
• Debe COINCIDIR con el Escenario 1, que nuestra CSP esté OTM … evitamos que suponga un coste o asignación por este lado del Strangle
• NO realizamos el STRANGLE para el siguiente Vto … simplemente abrimos nuestra próxima CC
2) … y esta CC debe tener como Strike al menos el coste base que nos supuso adquirir el Subaycente … si los adquiriste a diferentes precios, puedes hacerlo:
• Con el precio medio de coste de las 300 Acciones
• Si llevas buen registro, aplicando criterios FIFO a tu gusto
… y realizar la salida de forma escalonada cobrando una última prima por tus CC según vayan siendo ejecutadas
Está es una estrategia recomendada a largo plazo, ideal para que las primas vayan componiendo -> como hemos visto, los 3 Escenarios posibles en cada Vto nos son favorables
Pero en el caso de que se quiera SALIR de la estrategia de Bola de Nieve, debemos realizarlo por el lado de las CALLS … y respetando la escalera de Vtos establecidas (contrato a contrato) 👇🏻
1) Al llegar el Vto previsto para iniciar la salida:
• Debe COINCIDIR con el Escenario 1, que nuestra CSP esté OTM … evitamos que suponga un coste o asignación por este lado del Strangle
• NO realizamos el STRANGLE para el siguiente Vto … simplemente abrimos nuestra próxima CC
2) … y esta CC debe tener como Strike al menos el coste base que nos supuso adquirir el Subaycente … si los adquiriste a diferentes precios, puedes hacerlo:
• Con el precio medio de coste de las 300 Acciones
• Si llevas buen registro, aplicando criterios FIFO a tu gusto
… y realizar la salida de forma escalonada cobrando una última prima por tus CC según vayan siendo ejecutadas
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*️⃣ CONCLUSIONES
Si has entendido la estrategia, nos queda lo sencillo … REPLICARLA en cada Vto semanal, continuando la escalera de Covered Calls con STRANGLE sintético
Al tener operaciones a Vto semanal, nos permite interactuar mejor con el comportamiento que este teniendo el subyacente … pero beneficiándonos con la ventaja de obtener PRIMAS más elevadas 👇🏻
- … al emplear 21 o 28DTE
- … con la operación rolada ITM
- … con la operación contraria del Strangle con la prima al 100%
… y este bucle, ITERADO semana tras semana, provoca un crecimiento exponencial de las primeras primas recibidas … o en su defecto … la obtención íntegra de las mismas al quedarse al Vencimiento sus dos componentes OTM …
Tenemos nuestra BOLA DE NIEVE
OBSERVACIONES:
Lo ideal de esta estrategia es realizarla a largo plazo … dejar “componer” a las primas … esos incrementos de prima están garantizados ejecutándola según se describe … independientemente que el valor suba … o el valor baje
Ahora bien:
Entraran en juego todos los sesgos de la inversión (da para otro HILO 🧵)… y quizá alguno de ellos te haga replantearte la estrategia, por ello, un consejo -> registra la trazabilidad completa de cada operación desde las Primas iniciales recibidas, y tendrás un elemento de valor 💲 para combatir dichos sesgos.
O bien tus objetivos pueden ser cambiantes en el tiempo:
- puede ser que te interese dejar asígnar una Put, pues quieras acumular más acciones del Activo …
- … o que se ejecute una Call, porque o bien requieras de más capital, o que tu activo se haya revalorizado tanto, que quieras hacer efectiva la venta
En cualquier circunstancia, TU escoges tus condiciones en cada momento
Suerte, y buen negocio !!! 💰
PD. enormes alegrías me ha dado en $HIMS
PD2. Y suerte al gran @IngresosExpo que algo me dice … tras largas y enriquecedoras charlas … buscará alegrías en $BITO
… y queda claro que ambas … NO son recomendaciones de nada ☺️
PD3. Que difícil es desarrollar contenido en función del continente !! … un hilo 🧵 dá para lo que dá … si hay demanda desarrollo en paper más concreto, y dando trazabilidad con un caso REAL
Si has entendido la estrategia, nos queda lo sencillo … REPLICARLA en cada Vto semanal, continuando la escalera de Covered Calls con STRANGLE sintético
Al tener operaciones a Vto semanal, nos permite interactuar mejor con el comportamiento que este teniendo el subyacente … pero beneficiándonos con la ventaja de obtener PRIMAS más elevadas 👇🏻
- … al emplear 21 o 28DTE
- … con la operación rolada ITM
- … con la operación contraria del Strangle con la prima al 100%
… y este bucle, ITERADO semana tras semana, provoca un crecimiento exponencial de las primeras primas recibidas … o en su defecto … la obtención íntegra de las mismas al quedarse al Vencimiento sus dos componentes OTM …
Tenemos nuestra BOLA DE NIEVE
OBSERVACIONES:
Lo ideal de esta estrategia es realizarla a largo plazo … dejar “componer” a las primas … esos incrementos de prima están garantizados ejecutándola según se describe … independientemente que el valor suba … o el valor baje
Ahora bien:
Entraran en juego todos los sesgos de la inversión (da para otro HILO 🧵)… y quizá alguno de ellos te haga replantearte la estrategia, por ello, un consejo -> registra la trazabilidad completa de cada operación desde las Primas iniciales recibidas, y tendrás un elemento de valor 💲 para combatir dichos sesgos.
O bien tus objetivos pueden ser cambiantes en el tiempo:
- puede ser que te interese dejar asígnar una Put, pues quieras acumular más acciones del Activo …
- … o que se ejecute una Call, porque o bien requieras de más capital, o que tu activo se haya revalorizado tanto, que quieras hacer efectiva la venta
En cualquier circunstancia, TU escoges tus condiciones en cada momento
Suerte, y buen negocio !!! 💰
PD. enormes alegrías me ha dado en $HIMS
PD2. Y suerte al gran @IngresosExpo que algo me dice … tras largas y enriquecedoras charlas … buscará alegrías en $BITO
… y queda claro que ambas … NO son recomendaciones de nada ☺️
PD3. Que difícil es desarrollar contenido en función del continente !! … un hilo 🧵 dá para lo que dá … si hay demanda desarrollo en paper más concreto, y dando trazabilidad con un caso REAL